EMA(指數(shù)平均數(shù)指標(biāo))到底是什么?
來源:教育資源網(wǎng)
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發(fā)布時間:2021-05-12 09:57:48
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問題
假如我們現(xiàn)在有365天的溫度,要求最近N天的平均溫度值,其中 。
加權(quán)平均數(shù)
當(dāng)N=365,加權(quán)平均數(shù)為:
指數(shù)加權(quán)平均是一種近似求平均的方法。
指數(shù)加權(quán)平均
- : 約等于最近的 天的平均溫度值;(為啥是 后面再講)。
- :代表的是第t天的溫度值;
- : 可調(diào)節(jié)的超參.
例如: ,t=100, 90到100這十天的平均溫度。
舉例迭代的過程如下:
設(shè)置不同的 會是什么樣子呢?
,代表的是最近10天的平均溫度值,對應(yīng)下圖中的紅線.
,代表的是最近50天的平均溫度值,對應(yīng)下圖中的綠線.
,代表的是最近2天的平均溫度值,對應(yīng)下圖中的黃線,可以看到這時候和每天的溫度值基本就是吻合的.
我們把公式展開一下,看看這個算法是怎么作用于 的,以 為例。
到這里我們就很清楚 實際上是對每天溫度的加權(quán)平均,時間越近,權(quán)重越大,而且是指數(shù)式的,所以叫做指數(shù)加權(quán)平均。 假如我們以1/e為一個分界點,認為權(quán)重小于1/e對整個結(jié)果影響很小,權(quán)重指數(shù)衰減到這個值之后的項就可以忽略不計了,那當(dāng) 取值的時候,多久才可以衰減到1/e呢?
考慮以下函數(shù):
這個時候需要10天可以衰減到1/e
這個時候需要50天可以衰減到1/e
所以最開始說:
:代表的是第 天的溫度值;
應(yīng)用
- 深度學(xué)習(xí)優(yōu)化算法中應(yīng)用。解決梯度下降算法中收斂過慢的問題。
- CTR預(yù)估。如果最開始上線一個位置,數(shù)據(jù)量很小,LR、FTRL訓(xùn)練模型很不好搞得時候可以用MA算法;
- 異常點平滑。美團外賣的收入監(jiān)控報警系統(tǒng)中的hot-winter就是指數(shù)移動平均算法的升級。